Zıt yönlerde hareket etmekte olan iki değişkenin arasındaki ilişkiye Negatif Korelasyon denmektedir. A değişkeni arttığında B değişkeni azalmaktadır.
Negatif Korelasyon Ne Demek?
Negatif korelasyon iki ya da daha çok değişkenin değişiminin ölçüsünü ifade etmektedir. Bu anlamda negatif korelasyon birbiriyle ilgili olan değişkenlerde meydana gelen bir değişikliğin diğer değişikliği nasıl etkilemekte olduğunu ve aralarında bulunan ilişkiyi göstermektedir.
Negatif korelasyon iki ya da daha çok değişken arasında olan bir ilişkinin var miktarını ve yönünü sayısal anlamda belirlenmesini sağlamakta olan istatistiksel bir tekniktir.
Negatif korelasyon iki ya da daha çok değişken arasında bulunan ilişkide birinin azalıp diğerinin artması şeklinde olmaktadır. Değişkenlerin aralarında ters orantı olduğunda negatif korelasyon var demektir.
Bu anlamda ters ilişki, zıt taraflara hareket eden değişkenleri ifade etmekte kullanılmaktadır. Bir örnek verecek olursak, -0,3 katsayısı, B değişkenindeki her birim değişikliği için, A değişkeninin 0,3 oranında çok az bir düşüş yaşadığı anlamına gelmektedir.
İki değişken arasında bulunan ilişkinin derecesine korelasyon katsayısı denmektedir. Korelasyon katsayısının (-) olması iki değişkenin arasında bulunan ilişkinin ters yönde olduğunu göstermektedir. Korelasyon katsayısı 0’a yaklaşınca iki değişken arasında olan ilişki azalmaktadır. Korelasyon katsayısı 1’e yaklaştıkça iki değişkenin arasında bulunan ilişki yükselmektedir.
Negatif korelasyon, ters korelasyon olarak da bilinmektedir. Örneğin, yorgunluk ve dikkat arasında bulunan ilişki ters bir ilişkidir. Zira yorgunluk arttığında dikkat azalmaktadır. Kısacası negatif korelasyon, bir etki nedeniyle ihtiyaçların negatif yönde etkilenmesidir.
İki değişken birbirinden ayrı olarak negatif korelasyon kuvvetine sahip olmaktadırlar. Değişken A, B değişkeni ile güçlü bir şekilde negatif olarak ilişki kurabilmektedir ve korelasyon katsayısı bu durumda -0,9 olmaktadır.
Bu ise, B değişkeni biriminde bulunan her pozitif değişiklik için, A değişkeninin 0,9 oranında düşüş yaşadığı anlamına gelmektedir. Bir diğer örnekte, bu değişkenler zayıf negatif korelasyona sahip olabilmektedir. -0,2 katsayısı, B değişkeninde olan her değişiklik için, A değişkeninin 0,2 oranında çok az bir düşüş yaşadığı anlamına gelmektedir.
Negatif Korelasyon Örnekleri
Doğrunun denklemi y=-0,8x’dir. Bu stok Y hissesinin yüzde 1,0 artması halinde, X hissesinin yüzde 0,8 düşeceği anlamını taşımaktadır. Bu değişkenler zıt taraflara hareket edecekleri için aralarındaki ilişki de ters olmaktadır.
Negatif korelasyon unsuru, portföylerine yeni yatırım katmayı isteyen yatırımcı ya da analistler için de önem taşımaktadır. Piyasada bulunan belirsizlik yüksek olduğunda, ortak olan nokta, pozitif korelasyonu olan bazı menkul kıymetleri negatif korelasyona sahip olanla değiştirerek portföyleri tekrar dengelemektir.
Portföy hareketi birbirini dengelemekte ve böylece risk ile getiriyi azaltmaktadır. Piyasada olan belirsizlik azaldıktan sonra, yatırımcılar pozisyonu kapatmaya başlayabilmektedirler. Negatif ilişkili menkul kıymete bir örnek de, hisse senetlerinin fiyatları düştükçe, değer kazanan hisse senetleri ve hisse senetleri üstüne satış opsiyonu olabilmektedir.
Bir çift enstrümanın her şekilde 1 ile -1 arasında katsayısı olmaktadır. Sıfırın altında olan katsayı her zaman negatif korelasyon göstermektedir. İki tane enstrüman -1 korelasyonuna sahip olursa, bu entrümanların ters bir ilişkiye sahip olduğunu göstermektedir. Enstrüman A yukarı hareket ederse, enstrüman B aşağı hareket etmektedir.
Bir diğer örnek: EUR/USD döviz kurlarıyla USD/CHF döviz kurları arasında bulunan korelasyon -0,85 katsayısına sahip olduğunda EUR/USD arttığı her 100 puan için USD/CHF 85 oranında düşmektedir.
Varlıklar arasında bulunan negatif korelasyonlu ilişkilerin yaygın örnekleri şöyledir: Havayolu stokları ve petrol fiyatları, borsalar ve altın fiyatları, her çeşit sigorta ödemesi.
Bir başka örnek de şu şekildedir: İstanbul’da nüfus sürekli artmakta, Anadolu’da ise nüfus devamlı azalmaktadır. Metropollerle göç arasında bulunan bu ilişki negatif korelasyondur. İki değişken arasında olan ters ilişki istatistiksel bir ölçümü de göstermektedir.
Negatif korelasyon +1 ile-1 sayıları arasında olmaktadır. Bir değişken artarken diğeri azalmaktadır. Bu konuda örnek vermek gerekirse, çelik fiyatları ile çelik firmalarının hisse fiyatları arasında bulunan ilişkiyi negatif korelasyon göstermektedir. Çelik firmalarının hisse senedi fiyatının artması ile çelik fiyatları da düşecektir.
İstatistikte, negatif korelasyon dikkate alınmakta olan değişkenler arasında bulunan ilişkinin sahip olduğu gücü analiz için kullanılmaktadır. Ayrıca veri kümeleri arasının ne kadar ilişkilendirildiğini de ölçmektedir. Negatif korelasyon için istatistikte yaygın olan ölçümden birisi de Pearson Korelasyon Katsayısıdır.
